island lover への返信。
コメントありがとうございます。
ちょっと解説があっさりしすぎていて言葉足らずの面がありましたので、解説を大幅に改定し、図を追加しました。
その上でご質問にお答えします。
H28の問題では危険資産と無リスク資産の比率について書かれていました。しかし、こちらの問題の場合、「危険資産として市場ポートフォリオを所有します。」とあり、危険資産のポートフォリオがどうなのかが問われています。
安全資産と組み合わせる場合、危険資産のポートフォリオは、図の点Fから引いた直線が曲線ABに接する点である市場ポートフォリオ（T）となります。
そのため、危険資産と無リスク資産の組み合わせとしてはおっしゃる通り、資本市場線上のいずれかの組み合わせとなりますが、そこに組み込まれる危険資産のポートフォリオとしては、すべての投資家が市場ポートフォリオを保有することになります。